Сравнение AOR с TACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK).
AOR и TACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и TACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.02% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -10.08% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.74% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 1.74%.
AOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.74%
TACK
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и TACK
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.
Доходность на риск
AOR vs. TACK — Ранг доходности на риск
AOR
TACK
Сравнение AOR c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.50 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.49 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.15 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AOR и TACK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и TACK
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TACK в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.25% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и TACK
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и TACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -14.49% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.74% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.15% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.31% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.02% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и TACK
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.13% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 7.47% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 13.25% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.33% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 11.33% | -0.69% |