PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с JMSIX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, AOR returned 8.14%/yr vs 3.96%/yr for JMSIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AOR charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности AOR и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 3.96% соответственно.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

JMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Correlation

The correlation between AOR and JMSIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

AOR vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.21

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.35

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.43

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

14.27

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AOR и JMSIX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-18.40%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-1.62%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-2.31%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-11.39%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-18.40%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.12%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.57%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.39%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и JMSIX

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.82%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

1.88%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

2.53%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

3.73%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.87%

+6.82%

Сравнение комиссий AOR и JMSIX

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и JMSIX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JMSIX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and JMSIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.12%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор