Сравнение AOR с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
AOR и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 7.81% против 4.04% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и IYLD
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AOR vs. IYLD — Ранг доходности на риск
AOR
IYLD
Сравнение AOR c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.75 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.02 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 11.37 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AOR и IYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и IYLD
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и IYLD
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -30.23% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -4.63% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -22.57% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -30.23% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.92% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.58% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.23% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и IYLD
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.75% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.54% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 6.80% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 7.83% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 9.56% | +1.08% |