Сравнение AOR с IOO
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.52%/yr vs 16.66%/yr for IOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности AOR и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 8.52% против 16.66% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.52%
IOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам AOR и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 6.83% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
IOO iShares Global 100 ETF | 9.16% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Correlation
The correlation between AOR and IOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between AOR and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. IOO — Ранг доходности на риск
AOR
IOO
Сравнение AOR c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.23 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 14.35 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и IOO
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -55.85% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.94% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -19.19% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -23.52% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -31.43% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -4.05% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -11.26% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.24% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и IOO
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.50%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 11.31% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 14.07% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 17.12% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 17.80% | -7.10% |
Сравнение комиссий AOR и IOO
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и IOO
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IOO в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.48% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.84% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and IOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOO has higher volatility (4.82%) compared to AOR (3.50%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs IOO's -55.85%.
On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 8.52% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
AOR has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.84% for IOO.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while IOO is Global Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.40% for IOO.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор