PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с GLDM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.57%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AOR charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности AOR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.02%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between AOR and GLDM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.21

The correlation between AOR and GLDM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOR и GLDM

Секторы
AOR
GLDM

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOR
27.8%
GLDM

-

Финансовые услуги

AOR
16.2%
GLDM

-

Промышленность

AOR
11.9%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
GLDM

-

Здравоохранение

AOR
8.0%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
GLDM

-

Энергетика

AOR
4.3%
GLDM

-

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
GLDM
100.0%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
GLDM

-

Недвижимость

AOR
2.4%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

AOR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.07

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.45

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.43

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

3.63

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.07

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.31

Просадки

Сравнение просадок AOR и GLDM

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-21.63%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-20.00%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-20.00%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-20.92%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-20.00%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.23%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

7.86%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и GLDM

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.12%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.65%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

23.31%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

26.65%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

17.97%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

16.90%

-6.21%

Сравнение комиссий AOR и GLDM

AOR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и GLDM

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and GLDM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 6.57% for AOR. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for GLDM.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while GLDM is Gold. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.10% for GLDM.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор