Сравнение AOR с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
AOR и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOR имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции GAA немного отстают с 7.46%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и GAA
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
AOR vs. GAA — Ранг доходности на риск
AOR
GAA
Сравнение AOR c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.03 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.70 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.87 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 11.69 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AOR и GAA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и GAA
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и GAA
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -26.57% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.18% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -18.47% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -26.57% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.40% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.90% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.76% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и GAA
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.81% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 7.24% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 10.34% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.27% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 11.05% | -0.41% |