Сравнение AOR с EAOA
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.94%/yr vs 8.52%/yr for EAOA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. AOR charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности AOR и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 11.94%.
AOR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 8.78%
EAOA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.15M | $20.19M | $21.46M | |
| $49.07K | $41.44K | $70.31K |
Сравнение доходности по годам AOR и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 8.81% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 14.01% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 11.94% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
Correlation
The correlation between AOR and EAOA is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between AOR and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. EAOA — Ранг доходности на риск
AOR
EAOA
Сравнение AOR c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.63 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 11.04 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и EAOA
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, примерно равная максимальной просадке EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -25.06% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -8.17% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -13.84% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.06% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.07% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.20% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.94% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и EAOA
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 2.84%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.58% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.86% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 11.74% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 13.41% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.16% | -2.49% |
Сравнение комиссий AOR и EAOA
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и EAOA
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности EAOA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.53% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.95% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AOR and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOA has higher volatility (3.58%) compared to AOR (2.84%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs EAOA's -25.06%.
On 5-year performance, EAOA leads with 8.52% vs 6.94% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.52% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOA.
AOR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.95% for EAOA.
AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.18% for EAOA.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор