Сравнение AOR с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
AOR и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 3.10% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и DDX
И AOR, и DDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. DDX — Ранг доходности на риск
AOR
DDX
Сравнение AOR c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.20 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.21 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.44 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.27 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между AOR и DDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и DDX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и DDX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -21.27% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -4.41% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.92% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.36% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.15% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и DDX
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.62% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 3.85% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 6.13% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 7.50% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 7.50% | +3.14% |