PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. AOR is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.57%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AOR charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AOR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%9.06%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between AOR and DBMF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.14

Over the past year, AOR and DBMF have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AOR и DBMF

Секторы
AOR
DBMF

Технологии

27.8%
29.8%

Финансовые услуги

16.2%
12.5%

Промышленность

11.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.6%

Здравоохранение

8.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.1%

Энергетика

4.3%
3.9%

Сырьевые материалы

4.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

AOR
27.8%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
DBMF
12.5%

Промышленность

AOR
11.9%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
DBMF
11.0%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
DBMF
8.6%

Здравоохранение

AOR
8.0%
DBMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
DBMF
6.1%

Энергетика

AOR
4.3%
DBMF
3.9%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
DBMF
2.3%

Недвижимость

AOR
2.4%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AOR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.97

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.58

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

16.82

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AOR и DBMF

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-20.39%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.10%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-15.60%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-20.39%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.42%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.58%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и DBMF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.00%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

12.35%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

12.55%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

12.43%

-1.74%

Сравнение комиссий AOR и DBMF

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и DBMF

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and DBMF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.12%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 7.93% vs 6.57% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 7.93% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.51% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор