Сравнение AOR с BIGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX).
AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и BIGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и BIGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у BIGPX с доходностью -1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOR имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции BIGPX немного отстают с 7.70%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и BIGPX
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIGPX в 0.43%.
Доходность на риск
AOR vs. BIGPX — Ранг доходности на риск
AOR
BIGPX
Сравнение AOR c BIGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | BIGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.89 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.76 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.52 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | BIGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AOR и BIGPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и BIGPX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BIGPX в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и BIGPX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки BIGPX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и BIGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | BIGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -46.95% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.91% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -21.88% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -22.34% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.24% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.32% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.85% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и BIGPX
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | BIGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.62% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.88% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 11.63% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.84% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 11.29% | -0.65% |