PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOR с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

AOR и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOR и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и BAMY

2026 (YTD)202520242023
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%8.95%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий AOR и BAMY

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

AOR vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.87

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.73

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.75

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

15.03

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.85

-1.19

Корреляция

Корреляция между AOR и BAMY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и BAMY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOR и BAMY

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

AORBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-6.03%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-4.60%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.42%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.54%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.84%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и BAMY

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.00%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

3.54%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

6.77%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

6.16%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

6.16%

+4.48%