Сравнение AON с HD
AON (Aon plc) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AON returned 13.10%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AON имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции HD немного отстают с 12.81%.
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам AON и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between AON and HD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between AON and HD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$72.23B
HD:
$327.08B
AON:
$18.21
HD:
$14.08
AON:
18.41
HD:
23.33
AON:
4.15
HD:
1.96
AON:
7.34
HD:
23.57
AON:
$17.49B
HD:
$166.59B
AON:
$9.77B
HD:
$55.19B
AON:
$6.55B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. HD — Ранг доходности на риск
AON
HD
Сравнение AON c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.25 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.50 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и HD
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -70.46% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -28.81% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -28.84% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -34.73% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -37.99% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -20.86% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -20.60% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 14.34% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и HD
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.69%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.82% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 17.97% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 23.74% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.12% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 24.84% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и HD
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и HD
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
AON and HD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.82%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs HD's -70.46%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор