PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с AMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AON с AMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) and AMP (Ameriprise Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AON in Insurance Brokers, AMP in Asset Management. Over the past 10 years, AON returned 12.46%/yr vs 18.50%/yr for AMP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AON и AMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у AMP с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям AMP по среднегодовой доходности: 12.46% против 18.50% соответственно.

AON

1 день
2.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
-12.73%
3 года*
1.90%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.46%

AMP

1 день
3.21%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.38%
1 год
-9.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
13.05%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и AMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-8.25%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-6.57%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%

Correlation

The correlation between AON and AMP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.50

Over the past year, the correlation between AON and AMP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$69.41B

AMP:

$43.01B

EPS

AON:

$18.21

AMP:

$30.77

Коэффициент P/E

AON:

17.70

AMP:

14.79

Коэффициент PEG

AON:

0.45

AMP:

1.88

Коэффициент P/S

AON:

3.99

AMP:

3.06

Коэффициент P/B

AON:

7.06

AMP:

6.92

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$17.49B

AMP:

$14.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$9.77B

AMP:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$6.55B

AMP:

$5.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Ameriprise Financial, Inc.

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с KMIAMP с SCHGAMP с XLE

Доходность на риск

AON vs. AMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 99
Ранг коэф-та Мартина
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c AMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONAMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.37

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.34

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.44

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.79

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. AMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа AMP равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и AMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONAMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AON и AMP

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и AMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONAMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-81.14%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-20.87%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-26.39%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-31.54%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-53.88%

+15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-19.33%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-15.13%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

11.65%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и AMP

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 6.12%, в то время как у Ameriprise Financial, Inc. (AMP) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONAMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.85%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

19.75%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

24.93%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

27.83%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

33.97%

-10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и AMP

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AMP в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.43%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
AON
Aon plc		0.95%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и AMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.03B
0
(AON) Общая выручка
(AMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AON and AMP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMP has higher volatility (6.85%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs AMP's -81.14%.

AMP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и AMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор