Сравнение AON с AMP
AON (Aon plc) and AMP (Ameriprise Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AON in Insurance Brokers, AMP in Asset Management. Over the past 10 years, AON returned 13.86%/yr vs 21.03%/yr for AMP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и AMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у AMP с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям AMP по среднегодовой доходности: 13.86% против 21.03% соответственно.
AON
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.86%
AMP
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 13.13%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам AON и AMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 4.96% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 9.46% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
Correlation
The correlation between AON and AMP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between AON and AMP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AON:
$78.73B
AMP:
$47.93B
AON:
$18.23
AMP:
$30.98
AON:
20.22
AMP:
17.21
AON:
0.51
AMP:
2.19
AON:
4.56
AMP:
3.56
AON:
8.07
AMP:
8.11
AON:
$17.49B
AMP:
$14.42B
AON:
$9.77B
AMP:
$7.51B
AON:
$6.55B
AMP:
$5.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. AMP — Ранг доходности на риск
AON
AMP
Сравнение AON c AMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | AMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.14 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и AMP
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и AMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -81.14% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -20.87% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -26.39% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -31.54% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -53.88% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -5.48% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -15.14% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 12.40% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и AMP
Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Ameriprise Financial, Inc. (AMP) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 8.88% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 20.59% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 25.98% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 27.93% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 33.78% | -10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и AMP
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AMP в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.22% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
AON Aon plc | 0.83% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и AMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AON and AMP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AON has higher volatility (10.12%) compared to AMP (8.88%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs AMP's -81.14%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и AMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор