Сравнение AMP с VOO
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMP returned 20.96%/yr vs 15.05%/yr for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.96% против 15.05% соответственно.
AMP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.84%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 20.96%
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам AMP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 8.37% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between AMP and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between AMP and VOO has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMP
VOO
Сравнение AMP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.23 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.71 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMP и VOO
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -33.99% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -8.90% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.69% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -24.52% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -33.99% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.88% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -3.67% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 2.04% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и VOO
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 3.58% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 10.02% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 12.56% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 16.92% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 17.99% | +15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и VOO
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.23% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMP has higher volatility (8.84%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор