Сравнение AMP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AMP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -10.68% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.95% против 11.23% соответственно.
AMP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 18.95%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. XLE — Ранг доходности на риск
AMP
XLE
Сравнение AMP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.18 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.56 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.61 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.23 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.18 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMP и XLE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и XLE
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.47% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок AMP и XLE
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -71.26% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | -18.79% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -26.04% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -66.81% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -5.74% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -18.05% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 7.15% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и XLE
Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 5.59%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.45% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 14.46% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 25.21% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 26.09% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 29.50% | +4.46% |