Сравнение AMP с XLE
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, AMP returned 18.50%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.50% против 9.99% соответственно.
AMP
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.50%
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам AMP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -6.57% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between AMP and XLE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between AMP and XLE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. XLE — Ранг доходности на риск
AMP
XLE
Сравнение AMP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.00 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.60 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.36 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMP и XLE
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -71.26% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -12.05% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -20.14% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -26.04% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -66.81% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.33% | -6.09% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -17.98% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 4.15% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и XLE
Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.85%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.25% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 16.51% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 20.50% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 26.01% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 29.58% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и XLE
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.43% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and XLE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (8.25%) compared to AMP (6.85%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор