Сравнение AMP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMP или XLE.
Основные характеристики
| AMP | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 13.51% |
| Дох-ть за 1 год | 34.00% | 13.30% |
| Дох-ть за 3 года | 20.20% | 30.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.05% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.15% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 19.25% |
| Макс. просадка | -81.14% | -71.54% |
| Current Drawdown | -6.29% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между AMP и XLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMP и XLE
С начала года, AMP показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.15% против 4.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и XLE
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XLE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.31% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMP и XLE
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и XLE
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что AMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.