PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMP с XLE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, AMP returned 19.98%/yr vs 9.19%/yr for XLE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 19.98% против 9.19% соответственно.

AMP

1 день
-1.11%
1 месяц
1.91%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-7.38%
1 год
-10.40%
3 года*
14.84%
5 лет*
14.83%
10 лет*
19.98%

XLE

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.30%
С начала года
21.47%
6 месяцев
22.40%
1 год
30.11%
3 года*
15.10%
5 лет*
18.36%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-5.37%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		21.47%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between AMP and XLE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AMP and XLE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AMP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.46

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.98

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.15

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.33

-7.19

AMP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMP и XLE

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-71.26%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-14.05%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-20.14%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-26.04%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-66.81%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-13.75%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-17.96%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

4.77%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и XLE

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.22%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.16%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

16.92%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

20.83%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

25.99%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

29.60%

+4.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и XLE

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XLE в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.41%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.83%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AMP and XLE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.16%) compared to AMP (6.22%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор