PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с KMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. AMP operates in Asset Management (Financial Services), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AMP returned 18.50%/yr vs 10.98%/yr for KMI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMP и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 18.50% против 10.98% соответственно.

AMP

1 день
3.21%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.38%
1 год
-9.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
13.05%
10 лет*
18.50%

KMI

1 день
1.05%
1 месяц
-1.83%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.03%
1 год
17.77%
3 года*
30.10%
5 лет*
17.34%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и KMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-6.57%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.51%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%

Correlation

The correlation between AMP and KMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.42

Over the past year, the correlation between AMP and KMI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$43.01B

KMI:

$70.53B

EPS

AMP:

$30.77

KMI:

$1.53

Коэффициент P/E

AMP:

14.79

KMI:

20.72

Коэффициент PEG

AMP:

1.88

KMI:

1.26

Коэффициент P/S

AMP:

3.06

KMI:

4.02

Коэффициент P/B

AMP:

6.92

KMI:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

KMI:

$17.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

KMI:

$5.86B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

KMI:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с SCHGAMP с XLE
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN

Доходность на риск

AMP vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.88

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.28

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.61

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.25

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPKMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.88

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AMP и KMI

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-72.70%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-11.11%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-18.40%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-20.31%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-55.13%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.33%

-7.61%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-32.05%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

5.48%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и KMI

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.85%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.24%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

14.95%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

20.35%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

22.58%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

27.74%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и KMI

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности KMI в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.43%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
4.83B
(AMP) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and KMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMI has higher volatility (7.24%) compared to AMP (6.85%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs KMI's -72.70%.

KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор