PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с OWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с OWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AMP returned 13.05%/yr vs -1.84%/yr for OWL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -28.80%.

AMP

1 день
3.21%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.38%
1 год
-9.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
13.05%
10 лет*
18.50%

OWL

1 день
5.16%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-33.77%
1 год
-42.64%
3 года*
4.23%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и OWL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-6.57%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%1.75%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-28.80%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%

Correlation

The correlation between AMP and OWL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.52

The correlation between AMP and OWL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$43.01B

OWL:

$6.94B

EPS

AMP:

$30.77

OWL:

$0.13

Коэффициент P/E

AMP:

14.79

OWL:

78.40

Коэффициент PEG

AMP:

1.88

OWL:

0.28

Коэффициент P/S

AMP:

3.06

OWL:

2.32

Коэффициент P/B

AMP:

6.92

OWL:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

OWL:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

OWL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

OWL:

$876.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

Blue Owl Capital Inc.

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHGAMP с XLE
Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с VOO

Доходность на риск

AMP vs. OWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.98

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-1.46

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.73

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.31

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. OWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа OWL равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.98

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AMP и OWL

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и OWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-67.10%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-58.59%

+37.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-67.10%

+40.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-67.10%

+35.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.33%

-58.31%

+38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-23.98%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

32.48%

-20.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и OWL

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.85%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

12.79%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

34.88%

-15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

43.56%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

43.25%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

42.73%

-8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и OWL

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности OWL в 8.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.43%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		8.88%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
753.81M
(AMP) Общая выручка
(OWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and OWL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (12.79%) compared to AMP (6.85%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs OWL's -67.10%.

AMP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и OWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор