Сравнение AMP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AMP и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMP и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -11.24% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.07% против 17.00% соответственно.
AMP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.99%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 19.07%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AMP
SCHG
Сравнение AMP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMP | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.72 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.19 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.04 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.47 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.72 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AMP и SCHG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и SCHG
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.47% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AMP и SCHG
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -34.59% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | -16.41% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -34.59% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -34.59% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -12.48% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -5.23% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 4.90% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и SCHG
Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 5.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.65% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 12.52% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 22.44% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 22.30% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 21.51% | +12.44% |