Сравнение AMP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMP или SCHG.
Основные характеристики
| AMP | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.03% | 8.47% |
| Дох-ть за 1 год | 46.55% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 19.26% | 9.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.37% | 17.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.63% | 15.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 19.20% | 15.82% |
| Макс. просадка | -81.14% | -34.59% |
| Current Drawdown | -5.01% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между AMP и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMP и SCHG
С начала года, AMP показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 16.63% против 15.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и SCHG
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SCHG в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.65% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AMP и SCHG
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и SCHG
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.52% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.