Сравнение AMP с SCHG
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, AMP returned 20.96%/yr vs 18.34%/yr for SCHG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 20.96% против 18.34% соответственно.
AMP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.84%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 20.96%
SCHG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам AMP и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 8.37% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.02% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between AMP and SCHG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between AMP and SCHG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AMP
SCHG
Сравнение AMP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMP | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.95 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.03 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMP и SCHG
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -34.59% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -16.41% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -23.39% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -34.59% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -34.59% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -3.07% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -5.19% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 5.12% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и SCHG
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что AMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.74% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 12.82% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 16.40% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 22.41% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 21.57% | +12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и SCHG
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.23% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and SCHG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMP has higher volatility (8.84%) compared to SCHG (4.74%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор