PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AON с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с AAXJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AON (Aon plc) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 10 years, AON returned 13.90%/yr vs 8.81%/yr for AAXJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 13.90% против 8.81% соответственно.

AON

1 день
-0.39%
1 месяц
12.40%
6 месяцев
7.30%
С начала года
4.56%
1 год
4.49%
3 года*
4.01%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.90%

AAXJ

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.75%
6 месяцев
11.61%
С начала года
18.35%
1 год
31.90%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.64%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		4.56%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		18.35%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between AON and AAXJ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.35

The correlation between AON and AAXJ shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

AON vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AONAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.31

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.79

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.35

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

7.60

-7.14

AON vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AON и AAXJ

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-49.37%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-13.66%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-19.74%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-38.16%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-44.52%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.59%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-13.97%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.21%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и AAXJ

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 10.16%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

10.76%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

22.33%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

24.48%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

20.85%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

20.60%

+2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и AAXJ

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AAXJ в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.41%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
AON
Aon plc		0.83%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%

Часто задаваемые вопросы

AON and AAXJ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (10.76%) compared to AON (10.16%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs AAXJ's -49.37%.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор