PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 10 years, AON returned 12.46%/yr vs 10.24%/yr for AAXJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.24% соответственно.

AON

1 день
2.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
-12.73%
3 года*
1.90%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.46%

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-8.25%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between AON and AAXJ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.36

The correlation between AON and AAXJ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

AON vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 99
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.71

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.54

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.49

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.02

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

15.52

-16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.71

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AON и AAXJ

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-49.37%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-13.66%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-19.74%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-40.74%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-44.52%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-2.32%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-14.03%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.53%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и AAXJ

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 6.12%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

8.95%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

17.53%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

20.30%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

19.95%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

20.25%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и AAXJ

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
AON
Aon plc		0.95%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%

Часто задаваемые вопросы

AON and AAXJ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs AAXJ's -49.37%.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор