Сравнение AOM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AOM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AOM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.86% против -1.39% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и TLT
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. TLT — Ранг доходности на риск
AOM
TLT
Сравнение AOM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.13 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.10 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.06 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | -0.13 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.13 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.37 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AOM и TLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и TLT
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и TLT
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -48.35% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -9.23% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -43.70% | +23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -48.35% | +28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -40.23% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -13.62% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 4.39% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и TLT
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.71% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 6.61% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 11.40% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 15.88% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 14.93% | -7.03% |