PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с ABALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. AOM is passively managed, while ABALX is actively managed. Over the past 10 years, AOM returned 6.23%/yr vs 10.07%/yr for ABALX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AOM charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности AOM и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.23% против 10.07% соответственно.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Correlation

The correlation between AOM and ABALX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.86

The correlation between AOM and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с RPAR
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с SPYABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

AOM vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.81

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.94

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.49

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

15.74

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.81

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AOM и ABALX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-40.20%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.03%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

-10.68%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-18.76%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-22.34%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.46%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.85%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.55%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и ABALX

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.13%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.71%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

6.82%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

8.73%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

10.49%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

10.67%

-2.74%

Сравнение комиссий AOM и ABALX

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и ABALX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ABALX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AOM and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABALX has higher volatility (2.71%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор