PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOM с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AOM и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 5.86% против 9.17% соответственно.

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с RPAR
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AOM и ABALX

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AOM vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.56

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.28

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.43

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

10.15

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между AOM и ABALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и ABALX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AOM и ABALX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-40.20%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-7.33%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-18.76%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-22.34%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.37%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.86%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.76%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и ABALX

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.89%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

6.96%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

11.22%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

10.45%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

10.63%

-2.73%