Сравнение AOM с VSCGX
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOM returned 6.08%/yr vs 6.40%/yr for VSCGX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AOM charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VSCGX.
Доходность
Сравнение доходности AOM и VSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOM показывает доходность 5.95%, а VSCGX немного выше – 5.99%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 6.08% против 6.40% соответственно.
AOM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.08%
- Всё время*
- 7.11%
VSCGX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 6.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.86M | $6.48M | $7.46M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AOM и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 5.95% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.99% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Correlation
The correlation between AOM and VSCGX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between AOM and VSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
AOM
VSCGX
Сравнение AOM c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOM | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.21 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 9.13 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOM и VSCGX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и VSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -30.62% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -5.19% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -6.17% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -20.15% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -20.15% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.99% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.25% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и VSCGX
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) имеют волатильность 2.27% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.26% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 5.85% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 6.82% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 7.82% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 7.40% | +0.55% |
Сравнение комиссий AOM и VSCGX
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и VSCGX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VSCGX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.05% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.24% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AOM and VSCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOM has higher volatility (2.27%) compared to VSCGX (2.26%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs VSCGX's -30.62%.
VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOM и VSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор