PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с VSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOM returned 6.23%/yr vs 6.58%/yr for VSCGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AOM charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for VSCGX.

Доходность

Сравнение доходности AOM и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOM показывает доходность 5.23%, а VSCGX немного ниже – 5.19%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 6.23% против 6.58% соответственно.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

VSCGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.55%
1 год
13.73%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и VSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.19%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%

Correlation

The correlation between AOM and VSCGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between AOM and VSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и VSCGX

Секторы
AOM
VSCGX

Технологии

27.9%
27.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

11.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

AOM
27.9%
VSCGX
27.4%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
VSCGX
16.1%

Промышленность

AOM
11.9%
VSCGX
12.3%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
VSCGX
9.4%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
VSCGX
8.0%

Здравоохранение

AOM
8.0%
VSCGX
8.3%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
VSCGX
4.8%

Энергетика

AOM
4.3%
VSCGX
4.3%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
VSCGX
4.3%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
VSCGX
2.7%

Недвижимость

AOM
2.4%
VSCGX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с ABALXAOM с RPAR
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с VTSAXVSCGX с VFSIX

Доходность на риск

AOM vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMVSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.29

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.34

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.73

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

11.93

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AOM и VSCGX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и VSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-30.62%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-5.19%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

-6.71%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-20.15%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-20.15%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.00%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и VSCGX

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеют волатильность 2.13% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.20%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

5.09%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

6.18%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

7.70%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

7.37%

+0.56%

Сравнение комиссий AOM и VSCGX

AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и VSCGX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VSCGX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.27%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AOM and VSCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCGX has higher volatility (2.20%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs VSCGX's -30.62%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и VSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор