Сравнение AOM с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOM имеют среднегодовую доходность 5.86%, а акции VSCGX немного впереди с 6.13%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и VSCGX
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
AOM
VSCGX
Сравнение AOM c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.21 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.17 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 8.87 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AOM и VSCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и VSCGX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и VSCGX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -30.62% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -5.19% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -20.15% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -20.15% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.84% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.01% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.27% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и VSCGX
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеют волатильность 3.26% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.18% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 4.60% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 7.23% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 7.64% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 7.32% | +0.58% |