Сравнение AOM с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
AOM и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции AOM превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 5.86% против 4.88% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и AOK
И AOM, и AOK имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. AOK — Ранг доходности на риск
AOM
AOK
Сравнение AOM c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.97 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 8.55 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AOM и AOK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и AOK
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и AOK
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -18.94% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -18.94% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -18.94% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.89% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.38% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.17% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и AOK
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.87% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 4.25% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 6.80% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 7.05% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 6.68% | +1.22% |