- ISIN
- US4642898757
- CUSIP
- 464289875
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Target Risk Moderate
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции AOM — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) показал доход в 4.39% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOM составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares Core Moderate Allocation ETF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 6.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AOM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 1.47% | -3.60% | 3.91% | 2.00% | -0.76% | 4.39% | ||||||
| 2025 | 1.47% | 0.88% | -1.33% | 0.57% | 2.05% | 2.81% | 0.32% | 1.72% | 2.10% | 1.24% | 0.46% | 0.30% | 13.28% |
| 2024 | 0.05% | 1.08% | 1.91% | -2.70% | 2.68% | 1.15% | 2.15% | 1.79% | 1.67% | -2.25% | 2.10% | -1.77% | 7.95% |
| 2023 | 5.08% | -2.78% | 2.65% | 0.91% | -1.20% | 2.17% | 1.62% | -1.37% | -3.16% | -1.84% | 6.03% | 4.15% | 12.38% |
| 2022 | -2.95% | -1.88% | -0.76% | -5.38% | 0.54% | -4.39% | 4.22% | -3.37% | -6.08% | 2.08% | 5.51% | -2.40% | -14.54% |
| 2021 | -0.42% | 0.16% | 1.07% | 2.17% | 0.72% | 0.78% | 1.06% | 0.88% | -2.19% | 1.91% | -0.77% | 1.41% | 6.93% |
Метрики бенчмарка
iShares Core Moderate Allocation ETF has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.37, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2008.
- This ETF participated in 45.68% of S&P 500 Index downside but only 42.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 42.94%
- Участие в снижении
- 45.68%
Комиссия
Комиссия AOM составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOM имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.46 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.92 | +0.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.42 | $1.35 | $1.16 | $0.86 | $0.71 | $0.87 | $1.07 | $0.90 | $1.26 | $0.76 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.00% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.53 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.53 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.45 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.30 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.29 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core Moderate Allocation ETF показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Core Moderate Allocation ETF составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.96%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.90%март 2020 г. | 1mo | 3mo 28d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.69%март 2009 г. | 2mo 2d | 4mo 16d | 6mo 18dянв. 2009 г. - июль 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.27%нояб. 2008 г. | 1d | 12d | 13dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.42%нояб. 2008 г. | 1d | 3d | 4dнояб. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Показатели просадок
| AOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -56.78% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -9.10% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -18.90% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -25.43% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -33.92% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.21% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.71% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.04% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOM
Добавьте iShares Core Moderate Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOM