PortfoliosLab logo
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642898757

CUSIP

464289875

Эмитент

iShares

Дата выпуска

4 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Target Risk Moderate

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AOM составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOM: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Moderate Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.37%
543.53%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core Moderate Allocation ETF показал доход в 0.63% с начала года и 8.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Moderate Allocation ETF составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


AOM

С начала года

0.63%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

0.15%

1 год

8.01%

5 лет

5.30%

10 лет

4.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.47%0.88%-1.33%-0.37%0.63%
20240.05%1.08%1.91%-2.70%2.68%1.15%2.15%1.79%1.67%-2.25%2.10%-1.77%7.94%
20235.08%-2.78%2.65%0.91%-1.20%2.17%1.62%-1.37%-3.16%-1.84%6.03%4.14%12.38%
2022-2.95%-1.88%-0.76%-5.38%0.54%-4.39%4.22%-3.37%-6.08%2.08%5.51%-2.40%-14.54%
2021-0.42%0.16%1.07%2.17%0.72%0.78%1.07%0.88%-2.19%1.91%-0.77%1.41%6.93%
20200.20%-2.44%-6.35%4.60%2.69%1.55%3.02%2.06%-1.44%-1.14%5.17%2.25%10.03%
20193.73%1.16%1.66%1.52%-1.56%3.17%0.41%0.54%0.61%0.93%1.01%1.48%15.58%
20181.76%-2.32%-0.11%-0.36%0.53%-0.37%1.42%0.50%-0.18%-3.62%1.13%-2.20%-3.88%
20170.97%1.77%0.41%1.18%1.50%0.22%1.36%0.59%0.61%0.93%0.86%0.67%11.63%
2016-1.59%0.12%3.73%0.74%0.40%0.71%2.45%0.11%0.36%-1.62%-0.82%1.09%5.70%
2015-0.03%1.59%-0.22%0.89%-0.08%-1.54%0.79%-2.92%-1.17%3.00%-0.26%-1.22%-1.29%
2014-1.28%2.42%0.37%0.52%1.38%1.02%-1.32%1.92%-2.05%1.42%0.77%-0.49%4.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AOM составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOM: 1.01
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AOM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOM: 1.49
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AOM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AOM: 1.20
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AOM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOM: 1.30
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AOM, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOM: 5.46
^GSPC: 2.07

iShares Core Moderate Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.49
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.37$1.35$1.16$0.86$0.71$0.87$1.07$0.90$1.26$0.76$0.67$0.73

Дивидендный доход

3.16%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.26$0.00$0.53$1.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.22$0.00$0.45$1.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.30$0.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.00$0.29$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.16$0.00$0.27$0.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.20$0.00$0.31$1.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.20$0.00$0.25$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.16$0.00$0.71$1.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.14$0.00$0.23$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.13$0.00$0.17$0.67
2014$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.13$0.00$0.21$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.22%
-10.73%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Moderate Allocation ETF показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core Moderate Allocation ETF составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.96%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.42018 июн. 2024 г.655
-16.9%18 февр. 2020 г.2319 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-15.69%6 янв. 2009 г.439 мар. 2009 г.9523 июл. 2009 г.138
-10.27%25 нояб. 2008 г.226 нояб. 2008 г.78 дек. 2008 г.9
-8.42%20 нояб. 2008 г.221 нояб. 2008 г.124 нояб. 2008 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Moderate Allocation ETF составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.69%
14.23%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)