PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642898757
CUSIP464289875
ЭмитентiShares
Дата выпуска4 нояб. 2008 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio
Отслеживаемый индексS&P Target Risk Moderate
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AOM составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Moderate Allocation ETF

Популярные сравнения: AOM с AOA, AOM с AOK, AOM с AOR, AOM с ABALX, AOM с BALCX, AOM с AOUIX, AOM с VSMGX, AOM с VOO, AOM с SPY, AOM с ACWI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Moderate Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
153.58%
521.51%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core Moderate Allocation ETF показал доход в 3.60% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Moderate Allocation ETF составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.60%11.05%
1 месяц3.66%4.86%
6 месяцев9.36%17.50%
1 год10.60%27.37%
5 лет (среднегодовая)4.79%13.14%
10 лет (среднегодовая)4.45%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%1.08%1.91%-2.70%3.60%
20235.08%-2.78%2.65%0.91%-1.20%2.17%1.62%-1.37%-3.16%-1.84%6.03%4.15%12.38%
2022-2.95%-1.88%-0.76%-5.38%0.54%-4.39%4.22%-3.37%-6.08%2.08%5.51%-2.40%-14.54%
2021-0.42%0.16%1.07%2.17%0.72%0.78%1.06%0.88%-2.19%1.91%-0.77%1.41%6.93%
20200.20%-2.44%-6.35%4.60%2.69%1.55%3.02%2.06%-1.44%-1.14%5.17%2.25%10.02%
20193.73%1.16%1.66%1.52%-1.56%3.17%0.41%0.54%0.61%0.93%1.01%1.48%15.58%
20181.76%-2.33%-0.11%-0.36%0.53%-0.37%1.42%0.50%-0.18%-3.62%1.13%-2.20%-3.88%
20170.97%1.77%0.41%1.18%1.50%0.22%1.36%0.59%0.61%0.93%0.86%0.67%11.63%
2016-1.59%0.12%3.73%0.57%0.40%0.71%2.45%0.11%0.36%-1.62%-0.82%1.09%5.53%
2015-0.03%1.59%-0.22%0.89%-0.08%-1.54%0.79%-2.92%-1.17%3.00%-0.26%-1.22%-1.29%
2014-1.28%2.42%0.37%0.52%1.38%1.02%-1.32%1.92%-2.05%1.41%0.77%-0.49%4.66%
20131.73%0.28%1.42%1.58%-0.84%-1.73%2.67%-1.61%2.65%2.28%0.77%0.72%10.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOM среди ETFs на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 5959
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOM, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOM, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

iShares Core Moderate Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.58
2.49
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.19$1.16$0.86$0.71$0.87$1.07$0.90$1.26$0.70$0.67$0.73$0.64

Дивидендный доход

2.77%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%1.98%1.98%2.08%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.22$0.00$0.45$1.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.30$0.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.00$0.29$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.16$0.00$0.27$0.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.20$0.00$0.31$1.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.20$0.00$0.25$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.16$0.00$0.71$1.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.14$0.00$0.23$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.00$0.17$0.67
2014$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.13$0.00$0.21$0.73
2013$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.00$0.17$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.02%
-0.21%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Moderate Allocation ETF показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core Moderate Allocation ETF составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.96%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-16.9%18 февр. 2020 г.2319 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-15.69%6 янв. 2009 г.439 мар. 2009 г.9523 июл. 2009 г.138
-10.27%25 нояб. 2008 г.226 нояб. 2008 г.78 дек. 2008 г.9
-8.42%20 нояб. 2008 г.221 нояб. 2008 г.124 нояб. 2008 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Moderate Allocation ETF составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.87%
3.40%
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)