PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOM с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOMAOA
Дох-ть с нач. г.3.06%6.39%
Дох-ть за 1 год11.57%20.05%
Дох-ть за 3 года1.66%5.31%
Дох-ть за 5 лет4.77%8.84%
Дох-ть за 10 лет4.51%7.55%
Коэф-т Шарпа1.852.25
Дневная вол-ть6.73%9.54%
Макс. просадка-19.96%-28.38%
Current Drawdown-1.54%-0.05%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между AOM и AOA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOM и AOA

С начала года, AOM показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
152.69%
316.71%
AOM
AOA

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Moderate Allocation ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий AOM и AOA

И AOM, и AOA имеют комиссию равную 0.25%.

AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOM c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
1.85
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.25

Сравнение коэффициента Шарпа AOM и AOA

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOM и AOA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.85
2.25
AOM
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и AOA

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AOA в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.71%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.09%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AOM и AOA

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOM и AOA


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.54%
-0.05%
AOM
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и AOA

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.37%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.37%
2.13%
AOM
AOA