Сравнение AOM с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AOM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или AOA.
Основные характеристики
AOM | AOA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.06% | 6.39% |
Дох-ть за 1 год | 11.57% | 20.05% |
Дох-ть за 3 года | 1.66% | 5.31% |
Дох-ть за 5 лет | 4.77% | 8.84% |
Дох-ть за 10 лет | 4.51% | 7.55% |
Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.25 |
Дневная вол-ть | 6.73% | 9.54% |
Макс. просадка | -19.96% | -28.38% |
Current Drawdown | -1.54% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между AOM и AOA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOM и AOA
С начала года, AOM показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AOM и AOA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.85 | ||||
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.25 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и AOA
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AOA в 2.09%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.71% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.09% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и AOA
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOM и AOA
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и AOA
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.37%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.