Сравнение AOM с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
AOM и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или AOR.
Основные характеристики
| AOM | AOR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.30% | 1.57% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 11.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.91% | 5.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.20% | 5.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 6.84% | 8.32% |
| Макс. просадка | -19.96% | -24.44% |
| Current Drawdown | -4.17% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между AOM и AOR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOM и AOR
С начала года, AOM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 4.20% против 5.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и AOR
И AOM, и AOR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и AOR
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AOR в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.86% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 1.98% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.51% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 1.96% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и AOR
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и AOR
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.