Сравнение AOM с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или VSMGX.
Основные характеристики
AOM | VSMGX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.06% | 4.16% |
Дох-ть за 1 год | 12.45% | 16.64% |
Дох-ть за 3 года | 1.58% | 2.96% |
Дох-ть за 5 лет | 4.77% | 6.84% |
Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 6.42% |
Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.91 |
Дневная вол-ть | 6.73% | 8.74% |
Макс. просадка | -19.96% | -41.13% |
Current Drawdown | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOM и VSMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOM и VSMGX
С начала года, AOM показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 4.56% против 6.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AOM и VSMGX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.84 | ||||
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 1.91 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и VSMGX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VSMGX в 3.85%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.71% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.85% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и VSMGX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOM и VSMGX
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и VSMGX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.