PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOM с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOMVSMGX
Дох-ть с нач. г.3.06%4.16%
Дох-ть за 1 год12.45%16.64%
Дох-ть за 3 года1.58%2.96%
Дох-ть за 5 лет4.77%6.84%
Дох-ть за 10 лет4.56%6.42%
Коэф-т Шарпа1.841.91
Дневная вол-ть6.73%8.74%
Макс. просадка-19.96%-41.13%
Current Drawdown-1.54%0.00%

Корреляция

0.88
-1.001.00

Корреляция между AOM и VSMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOM и VSMGX

С начала года, AOM показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 4.56% против 6.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
152.69%
242.35%
AOM
VSMGX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Moderate Allocation ETF

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Сравнение комиссий AOM и VSMGX

AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.

AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOM c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
1.84
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
1.91

Сравнение коэффициента Шарпа AOM и VSMGX

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 1.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOM и VSMGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.84
1.91
AOM
VSMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и VSMGX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VSMGX в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.71%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
3.85%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%2.31%2.26%3.89%2.75%2.21%

Просадки

Сравнение просадок AOM и VSMGX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOM и VSMGX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.54%
0
AOM
VSMGX

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и VSMGX

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.38%
1.70%
AOM
VSMGX