Сравнение AOM с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или VSMGX.
Доходность
Сравнение доходности AOM и VSMGX
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 4.70% против 5.43% соответственно.
AOM
8.81%
0.41%
5.40%
14.05%
4.58%
4.70%
VSMGX
11.27%
-0.09%
6.61%
15.48%
5.51%
5.43%
Основные характеристики
| AOM | VSMGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.50 | 12.30 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 6.32% | 7.61% |
| Макс. просадка | -19.96% | -41.18% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и VSMGX
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AOM и VSMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и VSMGX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VSMGX в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.86% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и VSMGX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и VSMGX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.