Сравнение AOM с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.33% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -0.35% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.20% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 5.87%
VSMGX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и VSMGX
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
AOM
VSMGX
Сравнение AOM c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.13 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.15 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.12 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AOM и VSMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и VSMGX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VSMGX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.14% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.26% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и VSMGX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -41.13% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -6.64% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -22.29% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -22.43% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.28% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.86% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.71% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и VSMGX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.06% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 6.34% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 10.26% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 10.12% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 10.32% | -2.42% |