Сравнение AOM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AOM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.33% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.87% против 28.54% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 5.87%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и SOXX
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AOM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AOM
SOXX
Сравнение AOM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.62 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.46 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 16.48 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AOM и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и SOXX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.14% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и SOXX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -70.21% | +50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -15.77% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -45.75% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -45.75% | +25.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.66% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -20.10% | +17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 4.95% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 12.68% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 26.35% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 40.12% | -31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 35.47% | -27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 32.98% | -25.08% |