Сравнение AOM с INPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и INPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.75% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у INPFX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 5.82% против 6.84% соответственно.
AOM
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.82%
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и INPFX
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INPFX в 0.66%.
Доходность на риск
AOM vs. INPFX — Ранг доходности на риск
AOM
INPFX
Сравнение AOM c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.89 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.55 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.91 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AOM и INPFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и INPFX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности INPFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.00% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и INPFX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и INPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -21.31% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -6.25% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -15.37% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -21.31% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.13% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.32% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.40% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и INPFX
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.46% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 4.38% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 7.55% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 7.48% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 8.34% | -0.44% |