Сравнение AOM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Gold Trust (IAU).
AOM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.86% против 14.27% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и IAU
И AOM, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. IAU — Ранг доходности на риск
AOM
IAU
Сравнение AOM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.90 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.33 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.72 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 9.95 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.26 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AOM и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и IAU
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и IAU
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -45.14% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -19.18% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -20.93% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -21.82% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -11.71% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -15.98% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 5.23% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и IAU
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 10.44% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 24.15% | -19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 27.64% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 17.70% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 15.83% | -7.93% |