Сравнение AOM с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
AOM и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.46% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и GAA
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
AOM vs. GAA — Ранг доходности на риск
AOM
GAA
Сравнение AOM c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.03 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.70 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.87 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 11.69 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AOM и GAA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и GAA
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и GAA
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -26.57% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -7.18% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -18.47% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -26.57% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.90% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.76% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и GAA
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.81% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 7.24% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 10.34% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 11.27% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 11.05% | -3.15% |