PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOM is passively managed, while GAA is actively managed. Over the past 10 years, AOM returned 6.23%/yr vs 7.66%/yr for GAA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOM charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности AOM и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 6.23% против 7.66% соответственно.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Correlation

The correlation between AOM and GAA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.64

The correlation between AOM and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и GAA

Секторы
AOM
GAA

Технологии

27.9%
8.7%

Финансовые услуги

16.1%
17.5%

Промышленность

11.9%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
4.0%

Здравоохранение

8.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Энергетика

4.3%
13.2%

Сырьевые материалы

4.2%
9.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.4%
13.9%

Технологии

AOM
27.9%
GAA
8.7%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
GAA
17.5%

Промышленность

AOM
11.9%
GAA
14.2%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
GAA
8.5%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
GAA
4.0%

Здравоохранение

AOM
8.0%
GAA
3.2%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
GAA
3.5%

Энергетика

AOM
4.3%
GAA
13.2%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
GAA
9.7%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
GAA
3.8%

Недвижимость

AOM
2.4%
GAA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

AOM vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.34

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.30

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.68

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

14.09

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AOM и GAA

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-26.57%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-5.78%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

-7.18%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-18.47%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-26.57%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.54%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.85%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.51%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и GAA

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.13%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.49%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

7.38%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

9.16%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

11.28%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

11.09%

-3.16%

Сравнение комиссий AOM и GAA

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и GAA

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GAA в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

AOM and GAA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.49%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs GAA's -26.57%.

On 10-year performance, GAA leads with 7.66% vs 6.23% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAA has performed better with a 7.66% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.98% for AOM.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор