PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOK с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. AOK is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AOK returned 10.17% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. AOK charges 0.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности AOK и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

AOK

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
2.71%
С начала года
4.16%
1 год
10.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.55%
10 лет*
4.97%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и MSTZ

2026 (YTD)20252024
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		4.16%11.26%-1.50%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between AOK and MSTZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с EAOMAOK с VOOAOK с VT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

AOK vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOKMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.03

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.49

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.55

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.84

+2.71

AOK vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTZ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOK и MSTZ

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-99.38%

+80.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-84.89%

+80.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-97.53%

+96.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-94.55%

+92.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

43.95%

-42.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и MSTZ

Текущая волатильность для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.65%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

55.03%

-53.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

134.45%

-129.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

148.58%

-142.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

170.73%

-163.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

170.73%

-164.01%

Сравнение комиссий AOK и MSTZ

AOK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и MSTZ

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.36%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and MSTZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to AOK (1.65%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs 10.17% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

AOK has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for MSTZ.

AOK is categorized as Diversified Portfolio, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор