PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642898831
CUSIP464289883
ЭмитентiShares
Дата выпуска4 нояб. 2008 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio
Отслеживаемый индексS&P Target Risk Conservative Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AOK составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Conservative Allocation ETF

Популярные сравнения: AOK с AOA, AOK с AOM, AOK с VTI, AOK с SPLV, AOK с SPY, AOK с VOO, AOK с SGOV, AOK с TFLO, AOK с VT, AOK с AGG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Conservative Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
108.49%
477.10%
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core Conservative Allocation ETF показал доход в 2.12% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Conservative Allocation ETF составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.12%11.21%
1 месяц2.06%4.01%
6 месяцев6.81%16.58%
1 год9.09%26.14%
5 лет (среднегодовая)3.67%13.81%
10 лет (среднегодовая)3.54%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%0.52%1.60%-2.63%2.12%
20234.34%-2.62%2.68%0.88%-1.01%1.49%1.35%-1.30%-2.94%-1.66%5.51%4.06%10.85%
2022-2.75%-1.81%-1.23%-4.95%0.67%-3.74%3.77%-3.36%-5.37%1.24%5.14%-2.19%-14.16%
2021-0.44%-0.12%0.47%1.79%0.62%0.80%0.99%0.60%-1.90%1.46%-0.57%1.13%4.87%
20200.72%-1.46%-5.81%4.58%2.08%1.50%2.46%1.43%-1.18%-0.77%4.26%1.60%9.33%
20193.12%0.97%1.71%1.05%-0.80%2.89%0.27%1.02%0.32%0.88%0.63%1.10%13.90%
20181.01%-1.91%0.07%-0.56%0.35%-0.06%0.93%0.72%-0.29%-2.91%0.87%-1.28%-3.09%
20170.62%1.53%0.56%1.10%1.12%0.19%0.95%0.87%0.34%0.70%0.67%0.66%9.70%
2016-1.07%0.30%3.04%0.79%0.24%1.03%2.11%-0.03%0.32%-1.28%-1.23%0.79%5.04%
20150.37%0.92%0.18%0.34%-0.14%-1.52%0.83%-2.56%-0.67%2.60%-0.37%-0.91%-1.01%
2014-0.69%1.91%0.18%0.42%1.31%0.80%-1.02%1.43%-1.56%1.04%0.68%-0.51%3.98%
20130.95%0.33%0.88%1.45%-0.97%-1.43%1.85%-1.34%2.14%1.64%0.63%0.41%6.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOK среди ETFs на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOK, с текущим значением в 5252
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AOK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOK, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOK, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

iShares Core Conservative Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
2.52
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Conservative Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.10$1.06$0.76$0.62$0.82$0.98$0.88$1.01$0.70$0.64$0.68$0.58

Дивидендный доход

3.01%2.93%2.25%1.55%2.11%2.71%2.68%2.90%2.14%2.02%2.08%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Conservative Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.06$0.07$0.09$0.07$0.28
2023$0.00$0.05$0.05$0.08$0.06$0.06$0.14$0.06$0.06$0.09$0.06$0.35$1.06
2022$0.00$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.12$0.04$0.04$0.08$0.04$0.23$0.76
2021$0.00$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.10$0.03$0.03$0.06$0.03$0.20$0.62
2020$0.00$0.05$0.06$0.08$0.05$0.05$0.13$0.04$0.05$0.07$0.05$0.19$0.82
2019$0.00$0.07$0.06$0.08$0.06$0.06$0.17$0.06$0.06$0.08$0.05$0.22$0.98
2018$0.00$0.05$0.04$0.07$0.05$0.05$0.16$0.06$0.06$0.08$0.06$0.20$0.88
2017$0.00$0.05$0.04$0.07$0.05$0.04$0.14$0.05$0.05$0.07$0.04$0.42$1.01
2016$0.00$0.03$0.03$0.07$0.04$0.04$0.14$0.04$0.04$0.06$0.04$0.18$0.70
2015$0.00$0.03$0.03$0.06$0.03$0.04$0.14$0.04$0.04$0.06$0.03$0.14$0.64
2014$0.00$0.03$0.03$0.06$0.04$0.04$0.17$0.04$0.03$0.06$0.03$0.16$0.68
2013$0.02$0.03$0.06$0.04$0.03$0.13$0.03$0.03$0.06$0.03$0.12$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.28%
-0.31%
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Conservative Allocation ETF показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core Conservative Allocation ETF составляет 3.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.94%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-14.54%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.75
-10.84%26 нояб. 2008 г.126 нояб. 2008 г.89 дек. 2008 г.9
-9.07%22 дек. 2008 г.499 мар. 2009 г.418 мая 2009 г.90
-6.42%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Conservative Allocation ETF составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.87%
3.10%
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)