- ISIN
- US4642898831
- CUSIP
- 464289883
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Target Risk Conservative Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $787M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции AOK — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) показал доход в 4.26% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOK составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Core Conservative Allocation ETF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AOK по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AOK закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 нояб. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | 1.54% | -3.14% | 3.02% | 1.57% | -0.18% | 4.26% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 1.19% | -1.14% | 0.48% | 1.53% | 2.47% | 0.22% | 1.65% | 1.77% | 1.13% | 0.67% | -0.45% | 11.26% |
| 2024 | 0.08% | 0.52% | 1.60% | -2.63% | 2.43% | 1.16% | 2.16% | 1.72% | 1.56% | -2.14% | 1.91% | -1.83% | 6.58% |
| 2023 | 4.34% | -2.62% | 2.68% | 0.88% | -1.01% | 1.49% | 1.35% | -1.30% | -2.94% | -1.66% | 5.51% | 4.06% | 10.85% |
| 2022 | -2.75% | -1.81% | -1.23% | -4.95% | 0.67% | -3.74% | 3.77% | -3.36% | -5.37% | 1.24% | 5.14% | -2.19% | -14.16% |
| 2021 | -0.44% | -0.12% | 0.47% | 1.79% | 0.62% | 0.80% | 0.99% | 0.60% | -1.90% | 1.46% | -0.57% | 1.13% | 4.87% |
Метрики бенчмарка
iShares Core Conservative Allocation ETF has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.25, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2008.
- This ETF participated in 38.39% of S&P 500 Index downside but only 33.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.38 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 33.40%
- Участие в снижении
- 38.39%
Комиссия
Комиссия AOK составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOK имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.24 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.07 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.93 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 13.52 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core Conservative Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.32 | $1.20 | $1.06 | $0.76 | $0.62 | $0.81 | $0.98 | $0.88 | $1.01 | $0.70 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Conservative Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.08 | $0.12 | $0.08 | $0.08 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.18 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.39 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.38 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.14 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.35 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.23 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.20 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core Conservative Allocation ETF показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Core Conservative Allocation ETF составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.94%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -14.55%март 2020 г. | 27d | 2mo 21d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.84%нояб. 2008 г. | 0s | 13d | 13dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.07%март 2009 г. | 2mo 17d | 2mo | 4mo 17dдек. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.42%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| AOK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -56.78% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -9.10% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -18.90% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -25.43% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -33.92% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.74% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.72% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOK
Добавьте iShares Core Conservative Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOK