Сравнение AOK с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
AOK и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.86% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и AOM
И AOK, и AOM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOK vs. AOM — Ранг доходности на риск
AOK
AOM
Сравнение AOK c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.03 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.19 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.80 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AOK и AOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и AOM
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.09% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.47% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и AOM
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -19.96% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.35% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -19.96% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -19.96% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.30% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.72% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.33% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и AOM
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.26% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 4.89% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 8.24% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 8.09% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 7.90% | -1.22% |