PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index while AOM tracks the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOK returned 5.14%/yr vs 6.23%/yr for AOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AOK и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 5.14% против 6.23% соответственно.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between AOK and AOM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.83

The correlation between AOK and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOK и AOM

Секторы
AOK
AOM

Технологии

13.0%
27.9%

Финансовые услуги

6.0%
16.1%

Промышленность

3.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.5%

Здравоохранение

3.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.0%

Энергетика

1.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.2%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.5%
2.4%

Технологии

AOK
13.0%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
AOM
16.1%

Промышленность

AOK
3.6%
AOM
11.9%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
AOM
8.1%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
AOM
9.5%

Здравоохранение

AOK
3.0%
AOM
8.0%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
AOM
5.0%

Энергетика

AOK
1.5%
AOM
4.3%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
AOM
4.2%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
AOM
2.7%

Недвижимость

AOK
0.5%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOMAOK с VTI
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALXAOM с RPAR

Доходность на риск

AOK vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.18

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.81

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

12.27

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AOK и AOM

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-19.96%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-5.11%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-6.85%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-19.96%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-19.96%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.70%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и AOM

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.22%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

6.55%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

8.14%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

7.93%

-1.22%

Сравнение комиссий AOK и AOM

И AOK, и AOM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и AOM

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AOK and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOM has higher volatility (2.13%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs AOM's -19.96%.

On 10-year performance, AOM leads with 6.23% vs 5.14% for AOK. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOM has performed better with a 6.23% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK and AOM have the same expense ratio: 0.25% per year.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.98% for AOM.

AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while AOM tracks S&P Target Risk Moderate.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор