PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOK с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOKAOA
Дох-ть с нач. г.2.21%6.39%
Дох-ть за 1 год9.61%20.05%
Дох-ть за 3 года0.75%5.31%
Дох-ть за 5 лет3.72%8.84%
Дох-ть за 10 лет3.72%7.55%
Коэф-т Шарпа1.602.25
Дневная вол-ть6.28%9.54%
Макс. просадка-18.94%-28.38%
Current Drawdown-3.20%-0.05%

Корреляция

0.78
-1.001.00

Корреляция между AOK и AOA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOK и AOA

С начала года, AOK показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 3.72% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
109.18%
316.71%
AOK
AOA

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий AOK и AOA

И AOK, и AOA имеют комиссию равную 0.25%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOK c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
1.60
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.25

Сравнение коэффициента Шарпа AOK и AOA

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOK и AOA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.60
2.25
AOK
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и AOA

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AOA в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
2.93%2.93%2.25%1.55%2.11%2.71%2.68%2.90%2.14%2.02%2.08%1.82%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.09%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AOK и AOA

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOK и AOA


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.20%
-0.05%
AOK
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и AOA

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.29%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.29%
2.13%
AOK
AOA