Сравнение AOK с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AOK и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или AOA.
Основные характеристики
AOK | AOA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 6.39% |
Дох-ть за 1 год | 9.61% | 20.05% |
Дох-ть за 3 года | 0.75% | 5.31% |
Дох-ть за 5 лет | 3.72% | 8.84% |
Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 7.55% |
Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.25 |
Дневная вол-ть | 6.28% | 9.54% |
Макс. просадка | -18.94% | -28.38% |
Current Drawdown | -3.20% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между AOK и AOA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOK и AOA
С начала года, AOK показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 3.72% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AOK и AOA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOK c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Conservative Allocation ETF | 1.60 | ||||
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.25 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и AOA
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AOA в 2.09%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Conservative Allocation ETF | 2.93% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.11% | 2.71% | 2.68% | 2.90% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.09% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и AOA
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOK и AOA
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и AOA
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.29%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.