Сравнение AOK с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AOK и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.15% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции AOK превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.89% против 1.68% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.89%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и AGG
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOK vs. AGG — Ранг доходности на риск
AOK
AGG
Сравнение AOK c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.02 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.44 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.70 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.71 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AOK и AGG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и AGG
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.40% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и AGG
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -18.43% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.52% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -17.82% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -18.43% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.07% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.71% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.91% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и AGG
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.69% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 2.55% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 4.36% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.07% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.39% | +1.29% |