Сравнение AOK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AOK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и SGOV
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AOK
SGOV
Сравнение AOK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 20.61 | -19.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 283.87 | -281.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 411.31 | -409.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 4,618.08 | -4,609.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 20.61 | -19.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 14.12 | -13.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 12.34 | -11.66 |
Корреляция
Корреляция между AOK и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SGOV
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и SGOV
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -0.03% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.01% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -0.03% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.00% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SGOV
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.06% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 0.13% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 0.20% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 0.24% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 0.24% | +6.44% |