Сравнение AOK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AOK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или SGOV.
Основные характеристики
| AOK | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.23% | 5.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 21.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 526.74 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 527.74 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 540.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.12 | 8,583.38 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 0.25% |
| Макс. просадка | -18.93% | -0.03% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между AOK и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOK и SGOV
С начала года, AOK показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и SGOV
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SGOV
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.09% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и SGOV
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SGOV
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.