PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOK returned 3.74%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AOK charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности AOK и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%7.98%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between AOK and EAOM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between AOK and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOK и EAOM

Секторы
AOK
EAOM

Технологии

13.0%
30.2%

Финансовые услуги

6.0%
16.6%

Промышленность

3.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.5%

Здравоохранение

3.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.4%

Энергетика

1.5%
3.8%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.5%

Недвижимость

0.5%
2.3%

Технологии

AOK
13.0%
EAOM
30.2%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
EAOM
16.6%

Промышленность

AOK
3.6%
EAOM
11.0%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
EAOM
9.5%

Здравоохранение

AOK
3.0%
EAOM
8.6%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
EAOM
4.4%

Энергетика

AOK
1.5%
EAOM
3.8%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
EAOM
2.8%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
EAOM
2.5%

Недвижимость

AOK
0.5%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с VTI
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOKEAOM с MKAM

Доходность на риск

AOK vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.25

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.25

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.79

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

12.30

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AOK и EAOM

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-20.73%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-5.17%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-7.63%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-20.73%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.96%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и EAOM

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.94%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.27%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.24%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

6.44%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

8.06%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

7.90%

-1.19%

Сравнение комиссий AOK и EAOM

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и EAOM

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AOK and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, EAOM leads with 4.32% vs 3.74% for AOK. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOM has performed better with a 4.32% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AOK.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.78% for EAOM.

AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор