PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

AOHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и LDRH

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%0.06%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с XHYFLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий AOHY и LDRH

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

AOHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.71

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.63

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.39

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

14.61

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.61

+0.32

Корреляция

Корреляция между AOHY и LDRH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и LDRH

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.46%6.41%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и LDRH

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-3.17%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.82%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.32%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.25%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.46%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и LDRH

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.34%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.04%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.89%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

3.62%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

3.62%

+0.21%