PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с HYHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

AOHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и HYHG

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJPAOHY с CLOZ
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с PDIHYHG с FXAIXHYHG с PFIX

Сравнение комиссий AOHY и HYHG

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

AOHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.93

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.40

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

8.32

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.93

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.45

+1.49

Корреляция

Корреляция между AOHY и HYHG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и HYHG

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и HYHG

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-25.71%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-4.25%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.57%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-3.08%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.89%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и HYHG

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.93%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.49%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

8.09%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

8.12%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

9.20%

-5.37%