PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOHY с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с SPHY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

AOHY и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или SPHY.

Корреляция

Корреляция между AOHY и SPHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AOHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
9.26%
AOHY
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOHY:

1.81

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

AOHY:

2.60

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

AOHY:

1.40

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

AOHY:

1.88

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

AOHY:

10.46

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

AOHY:

0.75%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

AOHY:

4.33%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

AOHY:

-4.17%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

AOHY:

-1.10%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOHY показывает доходность 0.96%, а SPHY немного выше – 1.00%.

AOHY

С начала года

0.96%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AOHY и SPHY

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
График комиссии AOHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOHY: 0.55%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOHY и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг риск-скорректированной доходности AOHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOHY: 1.81
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино AOHY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOHY: 2.60
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега AOHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOHY: 1.40
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара AOHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOHY: 1.88
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина AOHY, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOHY: 10.46
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.81
1.61
AOHY
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и SPHY

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности SPHY в 7.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.61%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и SPHY

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10%
-1.20%
AOHY
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и SPHY

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 3.19%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
4.20%
AOHY
SPHY