Сравнение AOHY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AOHY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AOHY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOHY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 0.49% | 7.62% | 7.50% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
AOHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и SCHD
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AOHY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AOHY
SCHD
Сравнение AOHY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOHY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.34 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.09 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 3.69 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOHY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.84 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между AOHY и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и SCHD
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и SCHD
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOHY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -33.37% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.02% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.27% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.34% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.76% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и SCHD
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.91%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOHY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 7.93% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 15.69% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 14.40% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 16.69% | -12.86% |