PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOHY с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с HYGH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

AOHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или HYGH.

Корреляция

Корреляция между AOHY и HYGH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AOHY и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
8.90%
AOHY
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOHY:

1.75

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

AOHY:

2.50

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

AOHY:

1.39

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

AOHY:

1.81

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

AOHY:

10.01

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

AOHY:

0.75%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

AOHY:

4.33%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

AOHY:

-4.17%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

AOHY:

-1.05%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%.

AOHY

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AOHY и HYGH

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
График комиссии AOHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOHY: 0.55%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOHY и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг риск-скорректированной доходности AOHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOHY: 1.75
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино AOHY, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOHY: 2.50
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега AOHY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AOHY: 1.39
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара AOHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOHY: 1.81
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина AOHY, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOHY: 10.01
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.75
0.92
AOHY
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и HYGH

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности HYGH в 7.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.60%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и HYGH

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-2.05%
AOHY
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и HYGH

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 3.18%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18%
6.21%
AOHY
HYGH