PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

AOHY и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и JSI

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.41%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJPAOHY с CLOZ
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLDJSI с USMV

Сравнение комиссий AOHY и JSI

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

AOHY vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.15

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

8.41

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

2.54

-0.60

Корреляция

Корреляция между AOHY и JSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и JSI

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности JSI в 5.82%

TTM202520242023
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и JSI

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-2.31%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.31%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.02%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.33%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и JSI

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.92%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.48%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

2.92%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.93%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

2.93%

+0.90%