PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOHY с JSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с JSI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

AOHY и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или JSI.

Корреляция

Корреляция между AOHY и JSI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AOHY и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
8.56%
AOHY
JSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOHY:

1.81

JSI:

2.53

Коэф-т Сортино

AOHY:

2.60

JSI:

3.78

Коэф-т Омега

AOHY:

1.40

JSI:

1.53

Коэф-т Кальмара

AOHY:

1.88

JSI:

3.40

Коэф-т Мартина

AOHY:

10.46

JSI:

14.42

Индекс Язвы

AOHY:

0.75%

JSI:

0.55%

Дневная вол-ть

AOHY:

4.33%

JSI:

3.12%

Макс. просадка

AOHY:

-4.17%

JSI:

-2.31%

Текущая просадка

AOHY:

-1.10%

JSI:

-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.46%.

AOHY

С начала года

0.96%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JSI

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

2.40%

1 год

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AOHY и JSI

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
График комиссии AOHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOHY: 0.55%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOHY и JSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг риск-скорректированной доходности AOHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOHY c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOHY: 1.81
JSI: 2.53
Коэффициент Сортино AOHY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOHY: 2.60
JSI: 3.78
Коэффициент Омега AOHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AOHY: 1.40
JSI: 1.53
Коэффициент Кальмара AOHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOHY: 1.88
JSI: 3.40
Коэффициент Мартина AOHY, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOHY: 10.46
JSI: 14.42

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.81
2.53
AOHY
JSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и JSI

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности JSI в 6.34%

TTM20242023
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.61%6.05%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.34%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и JSI

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и JSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10%
-0.94%
AOHY
JSI

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и JSI

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
1.74%
AOHY
JSI