PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOHY с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, AOHY returned 7.05% vs 4.73% for JSI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности AOHY и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.

AOHY

1 день
0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOHY и JSI

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		2.21%7.62%7.50%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%6.99%

Correlation

The correlation between AOHY and JSI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов AOHY и JSI

Секторы
AOHY
JSI

Сырьевые материалы

100.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

AOHY
100.0%
JSI
1.9%

Коммуникационные услуги

AOHY

-

JSI
10.5%

Потребительский циклический сектор

AOHY

-

JSI
10.0%

Потребительский защитный сектор

AOHY

-

JSI
5.3%

Энергетика

AOHY

-

JSI
4.0%

Финансовые услуги

AOHY

-

JSI
12.4%

Здравоохранение

AOHY

-

JSI
9.5%

Промышленность

AOHY

-

JSI
8.5%

Недвижимость

AOHY

-

JSI
2.0%

Технологии

AOHY

-

JSI
33.5%

Коммунальные услуги

AOHY

-

JSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с HYHGAOHY с SCHDAOHY с HYGHAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJPAOHY с IVW
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLDJSI с VABS

Доходность на риск

AOHY vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.99

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.78

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.82

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

9.18

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.99

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

2.50

-0.49

Просадки

Сравнение просадок AOHY и JSI

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOHYJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-2.31%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-1.68%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.30%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.34%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.52%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и JSI

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOHYJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.67%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.53%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

2.38%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

2.88%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

2.88%

+0.91%

Сравнение комиссий AOHY и JSI

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и JSI

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM202520242023
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.51%6.53%6.04%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

AOHY and JSI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOHY has higher volatility (0.99%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, AOHY leads with 7.05% vs 4.73% for JSI. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 7.05% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.

AOHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 5.80% for JSI.

AOHY is categorized as High Yield Bonds, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Angel Oak and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.50% for JSI.

AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOHY и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор