PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AOHY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и SPY

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

AOHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPHYAOHY с BSJPAOHY с CLOZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AOHY и SPY

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AOHY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.45

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.51

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.11

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.56

+1.37

Корреляция

Корреляция между AOHY и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и SPY

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и SPY

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-55.19%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.88%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.44%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-9.09%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.57%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и SPY

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.28%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.49%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

19.06%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

17.05%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

17.92%

-14.09%