PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOHY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AOHY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или SPY.

Корреляция

Корреляция между AOHY и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AOHY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
11.80%
AOHY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOHY:

1.81

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AOHY:

2.60

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AOHY:

1.40

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AOHY:

1.88

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AOHY:

10.46

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AOHY:

0.75%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AOHY:

4.33%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AOHY:

-4.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AOHY:

-1.10%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

AOHY

С начала года

0.96%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AOHY и SPY

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
График комиссии AOHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOHY: 0.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOHY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг риск-скорректированной доходности AOHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOHY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOHY: 1.81
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AOHY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOHY: 2.60
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AOHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AOHY: 1.40
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AOHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOHY: 1.88
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AOHY, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOHY: 10.46
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.81
0.54
AOHY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и SPY

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.61%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и SPY

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10%
-10.54%
AOHY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и SPY

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 3.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
15.13%
AOHY
SPY