PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOHY с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. AOHY is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past year, AOHY returned 7.05% vs 8.14% for FALN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности AOHY и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.22%.

AOHY

1 день
0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.13%
1 год
8.14%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOHY и FALN

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		2.21%7.62%7.50%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.22%8.92%6.83%

Correlation

The correlation between AOHY and FALN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.64

The correlation between AOHY and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOHY и FALN

Секторы
AOHY
FALN

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AOHY
100.0%
FALN

-

Коммуникационные услуги

AOHY

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

AOHY

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

AOHY

-

FALN

-

Энергетика

AOHY

-

FALN

-

Финансовые услуги

AOHY

-

FALN

-

Здравоохранение

AOHY

-

FALN

-

Промышленность

AOHY

-

FALN

-

Недвижимость

AOHY

-

FALN
100.0%

Технологии

AOHY

-

FALN

-

Коммунальные услуги

AOHY

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с SCHDAOHY с HYGHAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

AOHY vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.79

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.59

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.06

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

8.61

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.79

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.73

+1.28

Просадки

Сравнение просадок AOHY и FALN

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOHYFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-29.22%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-3.96%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.32%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.95%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и FALN

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 0.99%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOHYFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.42%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.67%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

4.57%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

7.31%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

8.95%

-5.16%

Сравнение комиссий AOHY и FALN

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и FALN

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что сопоставимо с доходностью FALN в 6.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.51%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.49%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

AOHY and FALN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.42%) compared to AOHY (0.99%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs FALN's -29.22%.

On 1-year performance, FALN leads with 8.14% vs 7.05% for AOHY. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FALN has performed better with a 8.14% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.

AOHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 6.49% for FALN.

They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.25% for FALN.

AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOHY и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор