PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

AOHY и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и EVTR

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%6.03%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.01%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.01%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.23%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий AOHY и EVTR

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

AOHY vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.82

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.77

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

6.03

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.40

+0.53

Корреляция

Корреляция между AOHY и EVTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и EVTR

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности EVTR в 4.62%

TTM20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.62%4.51%4.26%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и EVTR

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-4.08%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.85%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.72%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.92%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и EVTR

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.69%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.41%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.90%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.30%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

4.30%

-0.47%