PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с BSJR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

AOHY и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и BSJR

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.39%7.41%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.39%.

AOHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.04%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.27%
1 год
5.82%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий AOHY и BSJR

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

AOHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.56

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.44

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

14.05

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.42

+1.51

Корреляция

Корреляция между AOHY и BSJR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и BSJR

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности BSJR в 5.97%

TTM2025202420232022202120202019
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и BSJR

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-22.58%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.20%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.25%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-3.33%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и BSJR

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.04%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.48%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.74%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

6.74%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

9.48%

-5.65%