PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOA с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с YCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.40%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AOA charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности AOA и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.35% соответственно.

AOA

1 день
0.02%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.69%
1 год
21.14%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.40%
Всё время*
10.57%

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
$11.35M$10.64M$10.47M

YCS

ProShares UltraShort Yen
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам AOA и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		11.69%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
YCS
ProShares UltraShort Yen		5.40%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between AOA and YCS is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.16

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.11

The correlation between AOA and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VASGXAOA с VOOAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

AOA vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AOA c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOAYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.80

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.69

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.73

+1.19

AOA vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOA и YCS

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-49.56%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.48%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-23.05%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-27.32%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-27.32%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.34%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-19.75%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.34%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и YCS

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.36%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.95%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.87%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

16.43%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

21.21%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

18.61%

-5.10%

Сравнение комиссий AOA и YCS

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и YCS

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOA and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (5.95%) compared to AOA (3.36%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs 10.40% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for YCS.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while YCS is Leveraged Currency. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 1.00% for YCS.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор