PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с USOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AOA is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, AOA returned 24.17% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AOA charges 0.15%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности AOA и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и USOY

2026 (YTD)20252024
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%6.80%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.27%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between AOA and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between AOA and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

AOA vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.80

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.21

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.84

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

7.37

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.80

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.95

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AOA и USOY

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-17.46%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-14.29%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.81%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.47%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

7.43%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и USOY

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.16%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

11.67%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

27.26%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

30.50%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

26.14%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

26.14%

-12.60%

Сравнение комиссий AOA и USOY

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и USOY

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности USOY в 56.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.65%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOA and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs 24.17% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 2.04% for AOA.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 1.22% for USOY.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор